Nhờ giúp đỡ về Continuous Time Model

Trên thực tế, các mô hình rời rạc luôn luôn sát thực và phản ánh rõ nét đặc trưng thị trường, bản chất giao dịch. Các mô hình liên tục buộc phải giả định rất nhiều. Trường hợp như của Black-Scholes thì mô hình này cần tới 7 giả định quan trọng, tiên quyết. Cũng nhờ thế, công thức B-S được xem là công thức tài chính "đẹp" nhất, có dạng nghiệm đủ. Cũng chính vì đẹp quá, nó khá xa rời với cuộc sống, vì chỉ cần nới lỏng chút xíu nào trong số 7 giả định ấy, mô hình trở nên mất khả năng ứng dụng.

Nói chung xử lý với hệ thống rời rạc thì động học phức tạp hơn nhiều, và các phép tính xấp xỉ vi phân, sai phân trở nên quyết định. Các độ đo xác suất cũng trở nên phức tạp hơn trong quá trình xác định độ đo tối ưu. Nhưng cuộc sống vốn phức tạp như vậy!